上班没事做很尴尬 「看涨期权价格怎么算」看涨期权和看跌期权的
2019年11月18日

看涨期权价格怎么算:看涨期权和看跌期权的计算

买入两份期权成本是5元,价格再8-12元之间不会行权,加上成本,价格再3-17元之间该期权组合没有收益。 所以15块时,股票赚5块,看跌期权不行权,看涨期权行权赚3元,成本5元,收益是5+3-5=3元 12元时,股票赚2块,看涨期权可行权可不行权,看跌期权不行权,收益2-5=-3元 下跌到5元时,股票亏5元,看跌期权赚3元,加上成本,收益是-5-5+3=-7元。 你说做这个组合的人脑子是不是坏掉了……

看涨期权价格怎么算:期权利润如何计算

期权分买入期权和卖出期权,利润计算方式如下:一、买入期权利润计算。 1、期权未到期,期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额。2、期权到期,如果行权,就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。如果不行权,损失期权费。二、卖出期权利润计算。 1、期权未到期,期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需支付的期权费和之前卖出期权所得期权费的差额。2、期权到期,如果交易对手要求行权,行权价格和市场价之间的差价产生的亏损和之前卖出期权所得的期权费之和是客户的总盈亏。如果无需行权,客户收益就是期权费。扩展资料:期权的获利的时机比较难以掌握。建立头寸后,当汇率已朝着对自己有利的方向发展时,平仓就可以获利。例如,以120的汇率买入美元,卖出日元;当美元上升至122日元时,已有2个日元的利润,于是便把美元卖出,买回日元使美元头寸轧平,赚取日元利润。或者按照原来卖出日元的金额原数轧平,赚取美元利润。这些都是平盘获利行为。掌握获利的时机十分重要,平盘太早,获利不多;平盘太晚,可能延误时机,汇率走势发生逆转,不盈反亏。

看涨期权价格怎么算:期权价格计算

我敢肯定的说,这个题目不完整,没有说合约单位是多少,所以没办法得到确定的答案。 假设按国内豆粕等商品期权每张合约10吨为单位,那么求出答案为3560元/吨。如果结果为3700元/吨,反推合约单位应为每张合约3吨。 感觉上不大可能,问题主人,再看看,补充下问题吧,然后大家再一起讨论下。

看涨期权价格怎么算:有关看涨期权的计算

通过单步二叉树进行计算,结果为4.395元。 假设市场中没有套利机会,我们构造一个股票和期权的组合,使得这一组合的价值在3个月后没有不确定性。而由于这个组合没有任何的风险,所以其收益率等于无风险利率。这样我们得出构造这一交易组合的成本,并因此得到期权价格。因为组合中的股票和期权3个月后的价格只有两种不同的可能性,因此我们总是可以构造出无风险证券组合。 设有X单位的股票和1个单位的Call。股票价格由50变为60的时候,股票价值为60X,Call价值为8(60-52);股票价格由50变为40的时候,股票价值40X,Call价值为0。如果组合在以上两个可能性下价值相等,则该组合不具有任何风险,即 60X - 8 = 40X X = 0.4 组合为:Long0.4份股票;Short1份期权 3个月后组合价值为60*0.4- 8 = 16元,以10%的无风险利率贴现3个月至今天,组合贴现值为15.605元。 计Call价格为c,三个月前组合价值为50*0.4- c = 15.605 c = 4.395

看涨期权价格怎么算:期权的平价公式如何推导

期权平价公式:C+Ke^(-rT)=P+S。假设标的证券在期权存续期间没有收益,认购-认沽期权平价关系即:认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价(c+PV(X)=p+S)。认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S=Ke^(-rT):K乘以e的-rT次方,也就是K的现值。e的-rT次方是连续复利的折现系数。也可用exp(-rT)表示贴现因子。根据无套利原则推导:构造两个投资组合。1.看涨期权C,行权价K,距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成行权价K。2.看跌期权P,行权价K,距离到期时间T。标的物股票,现价S。看到期时这两个投资组合的情况。3.股价St大于K:投资组合1,行使看涨期权C,花掉现金账户K,买入标的物股票,股价为St。投资组合2,放弃行使看跌期权,持有股票,股价为St。4.股价St小于K:投资组合1,放弃行使看涨期权,持有现金K。投资组合2,行使看跌期权,卖出标的物股票,得到现金K5.股价等于K:两个期权都不行权,投资组合1现金K,投资组合2股票价格等于K。从上面的讨论我们可以看到,无论股价如何变化,到期时两个投资组合的价值一定相等,所以他们的现值也一定相等。根据无套利原则,两个价值相等的投资组合价格一定相等。所以我们可以得到C+Ke^(-rT)=P+S。换一种思路理解:C- P = S- Ke^(-rT)扩展资料 结算类型1.股票结算方式在股票交易中,如果投资者希望买入一定数量的股票,其就必须立即支付全部费用才能获得股票,一旦买入股票后出现股票价格上涨,那么投资者也必须卖出股票才能获得价差利润。因此,其结算要求是:交易要立即以现金支付才能达成,而损益必须在交易结束后不再持有标的物时才能实现。在期权市场上,股票类结算方法与此非常类似。股票类结算方法的基本要求是:期权费必须立即以现金支付,并且只要不对冲部位,就无法实现盈亏。这种结算方法主要用在股票期权和股票指数期权交易中,期权合约的结算与标的资产的结算程序大致相同。2.期货类结算方法期货类结算方法与期货市场的结算方法十分相似,也采用每日结算制度。期货市场通常采用这样的结算方式。不过,由于采用期货类结算方法的风险较大,因此许多交易所只是在期货期权交易中采用了期货类结算方法,而在股票期权和股指期权交易中仍采用股票类结算方法。这样,期权交易的结算程序可以因期权及其标的资产的结算程序相同而大大简化。参考资料来源:百度百科-期权

看涨期权价格怎么算:1.价格低于看涨期权执行价格, 2.价格高于看跌期权执行价格,为什么不能行权

两个一模一样的苹果(一模一样没有任何差别),一个人卖1元,一个人卖100元。你可以从100元那里买,那是你的权利。但是脑子正常的人都会买1元的。(卖苹果也是一样,一个人花1元买,一个人花1个亿买,如果非要卖给那个1元,那不成脑子有病了么,哈哈)类比期权也是这个,不是不能行权,只是行权不划算。一般都放弃行权。

看涨期权价格怎么算:求计算看涨期权的内在价值和时间价值。

您好,内在价值和时间价值的公式是正确的。但您可能对期权的内在价值的概念理解有误。期权内在价值是由期权合约的行权价格与期权标的市场价格的关系决定的,表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。内在价值只能为正数或者为零。只有实值期权才具有内在价值,平值期权和虚值期权都不具有内在价值。公式:实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格-期权行权价内在价值= 30 - 33 = -3,由于当前股票价格(30元)小于行权价格(33元),是虚值期权,所以不具有内在价值,该看涨期权的内在价值为零。期权的权利金是指期权合约的市场价格。权利金是由内在价值和时间价值组成。所以,时间价值= 权利金-内在价值。时间价值= 2 - 0 = 2参考资料:《上海交易所期权投资者资格考试辅导读本》

看涨期权价格怎么算:期权合约的涨跌是怎么计算的,比如橡胶期货涨一个点,期权涨多少?

都是按照这个前一个收盘价来做的啊

看涨期权价格怎么算:一道关于看涨期权的计算题

(1)两种选择,行使期权、什么也不做 行使期权收益为:(行权时股票价格-30-3)×10000 什么也不做损失为:3×10000=30000 (2)两种选择,行使期权、什么也不做 行使期权收益为:(30-行权时股票价格-3)×10000 什么也不做损失为:3×10000=30000

看涨期权价格怎么算:计算看涨期权的内在价值、看跌期权。急~~~

看涨期权的内在价值 = 标的资产的即期价格 — 期权的协定价格 所以,1英镑的看涨期权的内在价值为(1.6-1.58)即0.02美元,62500英镑的看涨期权合约的内在价值为62500*0.02=1250美元。 看跌期权的内在价值 = 期权的协定价格 — 标的资产的即期价格 根据这个计算得到,同样协定价格的看跌期权的内在价值为 — 1250美元,但是,期权的价值为负时可以选择不执行,不可能有负的价值,所以,这时期权的内在价值为 0 。

看涨期权价格怎么算:买入看涨期权和卖出看跌期权有什么区别?

我自己来回答吧……
买入看涨期权需要支付权利费,且收益无限、亏损有限,对未来的期望是看涨。而卖出看跌期权收取权利费,且面临无限的下行风险,而最高收益为权利费,对未来的预期是不会跌。

看涨期权价格怎么算:看跌期权该如何理解?

1.先大白话解释下看涨期权和看跌期权:
看涨期权是买入权,看跌期权是卖出权。期货可以用来锁定收益和降低风险,买入看涨期权就是希望标的物价格上涨,例如未来以50元的价格成交的货物涨到60元,根据期货合约,你任然可以以50元价格买入,再以60元价格卖出,盈利10元。卖出看涨期权是将买入看涨期权的权利让渡给别人,这时候你当然不希望50元的标的物价格上涨,上涨多少你亏多少,但是当标的物价格低于50元,别人不会以低于50元的价格买50元的东西,所以别人放弃行权,你赚取期权费。

反之,看跌期权【认沽权证】是卖出权,你就希望以高于市值的价格卖掉手中货物,这时候你赚取。当你买入看跌期权,当50元的标的物降到40元,你有看跌期权,你可以行权,赚10元差价。卖出看跌期权就是不希望货物价格下跌,这样别人就不能以低价买你手中高价商品,比如50元的标的物价格上涨到60元,看跌期权执行价50元,你的看跌期权的持有人不会以50元的价格卖出60元的东西,他放弃行权,你赚取期权费。
总的来说,买入看涨期权就是希望它涨,涨越多你赚越多,卖出看涨期权就是不希望他张,你赚取期权费;买入看跌期权就是希望它跌,跌了你就可以用高价卖出市值低于出售价的商品,卖出看跌期权就是希望它涨,涨了别人就不会高价卖给你低廉的东西,你赚取期权费。

2.然后楼主的问题就很好回答了,我发行认沽权证【卖出看跌期权】,跌了我亏,涨了我赚期权费,既然是未来业绩增长有保障的蓝筹股,我能保证涨啊。但是如果真的跌了怎么办,我可以在此之前通过做空来对冲风险啊,这样即使跌了,我做空的部分也能赚钱了么。

看涨期权价格怎么算:怎么证明 执行价格高的看涨期权期权价格低于执行价格低的看涨期权?

执行价格高的看涨期权的价格不一定低于执行价格低的看涨期权的价格。如图所示,

玉米期权的C2140、C2120价格是一致的,此类深度虚值期权合约只剩余少量时间价值,由于虚值程度都比较深,所以时间价值相差并不大。这就出现了不同执行价格的期权价格相同的情况。


不过我上面提到的只是特殊情况,只有部分深度虚值期权才会有这类情况。在其他情况下执行价格高的看涨期权合约价格都是低于执行价格低的看涨期权合约的。

什么是期权,连看涨期权都难理解?我给举例讲解一下吧